Vor einiger Zeit berichteten wir darüber, dass immer mehr Anlageentscheidungen automatisch von Computern getroffen werden. Bisher allerdings gibt es keinen Beweis dafür, dass diese tatsächlich erfolgreicher sind als menschliche Anlagespezialisten. Zwei junge Forscher des „Massachusetts Institute of Technology“ haben nun allerdings einen Algorithmus entwickelt, der erstaunlich präzise die Entwicklung der virtuellen Bitcoin-Währung vorhersagen konnte. Dies ist besonders beeindruckend, weil die Preisentwicklung der Währung extrem schwankend ist und sich bisher kaum erkennbare Verlaufsmuster etabliert haben. Der Ansatz von Devavrat Shah war deshalb recht einfach: Mit Hilfe statistischer Berechnungen wertete er die Preisentwicklung der Vergangenheit aus und gewann so Erkenntnisse für den zukünftigen Handel.

Dollar
Foto: Svilen.milev CC BY-SA 3.0 (VIA WIKIMEDIA COMMONS)

Die Idee klingt allerdings simpler, als sie tatsächlich war. De facto sammelte Shah mit seinem Kollegen Kang Zhang fünf Monate lang sekündlich die Preise an allen großen Bitcoin-Handelsplätzen. Insgesamt kamen so mehr als 200 Millionen Datenpunkte zusammen. Mit Hilfe statistischer Modelle entwickelten sie daraus dann einen Algorithmus, der die Preisentwicklung der jeweils nächsten zehn Sekunden voraussagen konnte. Um die Validität dieser Prognosen zu prüfen stiegen die Forscher dann selbst in den Handel mit Bitcoins ein. Sie instruierten das Computerprogramm immer dann, wenn ein starker Anstieg erwartet wurde die Währung zu kaufen. Wurde hingegen ein starker Abschwung prognostiziert, sollten die Bitcoins verkauft werden. Stand weder das eine, noch das andere zu erwarten, wurde kein Handel veranlasst.


Einsatz um 89 Prozent gesteigert

Mit dieser Methode wickelte der Algorithmus innerhalb von 50 Tagen 2872 Transaktionen ab. Dabei machte er einen Gewinn von 89 Prozent. Leider ist nicht bekannt, wie sich der Bitcoin-Kurs in dieser Zeit insgesamt entwickelte, die Forscher sprechen aber von einer statistischen Signifikanz. Mit anderen Worten: Der Gewinn war nicht nur pures Glück. Allerdings sind die beiden Wissenschaftler auch nicht in der Lage, konkrete Anlässe für bestimmte Preisentwicklungen zu benennen. Die Prognosen des Algorithmus erwiesen sich also als zuverlässig, sie sind für den Menschen aber nicht vollkommen nachvollziehbar.

Mensch oder Maschine?

Die beiden Forscher wollen nun schauen, ob sich ein entsprechender Algorithmus auch für die Prognose anderer Währungseinheiten oder gar von Aktienkursen eignet. Für Shah ist dabei die Undurchsichtigkeit des Algorithmus sogar eine Stärke. Für ihn entstehen die meisten Fehlinvestitionen, weil der Mensch Daten falsch interpretiert oder voreingenommen analysiert. Diese Gefahr bestehe bei einer, rein auf Daten der Vergangenheit gestützten, Investitionsentscheidung des Computers nicht. Allerdings dürfte der Algorithmus somit auch nicht besonders gut gerüstet sein, für außergewöhnliche Ereignisse und komplett neue Entwicklungen. Der Kampf Mensch gegen Maschine dürfte sich also auch auf dem Feld der Investitionsentscheidungen noch weiter fortsetzen.


Quelle: Phys.org

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